Оптимизированный манименеджмент для торговой стратегии форекс — Arrows-Renko

Всех приветствую! Время идет к Новому Году, дел много, времени мало. Хочу сегодня опубликовать дополнение к торговой стратегии форекс — Arrows-Renko, которую я публиковал не так давно у себя на сайте. Стратегия хорошая, вот ссылка для тех, кто еще не читал обзор по работе с данной торговой стратегией форекс. В этой статье я не буду все детально расписывать, так что обо всех нюансах читайте по ссылке.

Рис.1

Торговая стратегия форекс на основе графиков ренко - Arrows-Renko.

Итак, после того, как я опубликовал обзор торговой стратегии, я стал наблюдать за ней по мере возможности. Результаты хорошие по точкам входа в рынок, по качеству сигналов, по результативности в целом. Но в данной стратегии есть один очень хороший момент, по факту это и будет основа дополнения в виде ММ под торговлю.

Соотношение риск / прибыль в данной стратегии всегда в пользу трейдера, и это соотношение всегда от 1 к 2 до 1 к 3. Более в редких случаях это соотношение еще больше, но это скорее исключение, поэтому это в расчет я бать не буду.

Итак, что нам дает то, что соотношение риска / прибыли в пользу трейдера? То, что это хорошо, это и так понятно, я о том, как это можно использовать? Такие условия торговли очень редкие, когда прибыль в разы больше риска. Для начала давайте считать.

  1. Чтобы работать в нуле при минимальных условиях торговли, а именно соотношение 1 к 2, необходимо чтобы был 1 прибыльный сигнал на каждые 3 сделки. Размер стопа 10п. ТР = 20п. минимум, то есть два стопа равны одному профиту. При условии работы с качеством сигналов в 34% у трейдера будет безубыток. Безубыток — это хорошо, это не слив, это просто ноль, и единственная прибыль, это ваш ребейт с объема. Но качество сигналов лучше, чем 34% на выигрыш.
  2. Чтобы быть в плюсе по итогу месяца необходимо чтобы качество сигнала было 50%, и при этом с сохранением того же соотношения. То есть на каждый убыток в 10п. трейдер получает прибыль в 20п. По итогу на каждые 2 сделки трейдер зарабатывает 10п. прибыли.

Это просто математика, чтобы были понятны расчеты дальше. Но здесь есть сама суть. Просмотрев историю сигналов, все индикаторы без перерисовки, все сигналы без перерисовки, поэтому спокойно можно получить статистику по качеству сигналов с истории. Просмотрев историю, можно заметить, что в некоторые дни бывает подряд несколько стопов по сигналам, но в среднем результативность получается где-то 50 на 50. То есть итог уже в пользу трейдера, но давайте попробуем еще улучшить результат.

Итак, как можно получить более хороший результат по данной торговой стратегии на основе графиков ренко? Необходимо добавить ММ с учетом соотношения риск / прибыль, уникальный ММ именно под эту торговую стратегию

Поучив 2 стопа подряд, можно спокойно увеличить лот по сделке в 2 раза и получить при положительном результате этой сделки прибыль. Если же будет вновь убыток, а это будет уже 3 убыток подряд, то следующий 4 ордер открывается точно таким же двойным объемом относительно первых ордеров и при закрытии его с прибылью, общий итог получается нулевой. А вот при работе постоянно единичным объемом после трех убытков и 4 сделки по профиту итог был бы 3 SL*10 – TP 20п. = 10п. убытка.

Теперь дальше, если получаем и 4 сделку в убытке, то следующий ордер мы открываем тройным лотом, и это уже наш 5 ордер в серии. При закрытии сделки в профите все 4 предыдущих ордера будут перекрыты в ноль, 2 SL *10п. + 2 SL* 20п. ( 2 сделки двойным лотом, следовательно  размер стопа будет в 2 раза больше, хотя по сделке это те же 10п. ) = 60п. Теперь 5 ордер тройным лотом и взятие ТР это 3 * 20п. = 60п. Как видите, итог при взятии пятой сделкой тройного объема будет перекрытие всех предыдущих убытков. Серия из пяти ордеров дает в итоге ноль при закрытии ТР на пятом ордере.

Теперь дальше, при работе единичным лотом взятие первого стопа, второго стопа, третьего профита в итоге будет давать ноль, а все последующие варианты этой же серии будут давать убыток. То есть гарантированно прибыль получаем только из серии в 2 ордера, только тогда, когда профит получен в первый или второй ордер, т.к. третий ордер приносит уже ноль, и, начиная с 4 ордера, идет убыток. В предложенном же мною способе прибыль будет гарантированна в серии из 3 ордеров, что увеличивает потенциальный шанс на получение прибыли в 1.5 раза. Кроме того, последующие 2 ордера дают ноль по итогу всей серии, ордера 4 и 5, а в первом варианте это только 3 ордер, и далее уже идет убыток. То есть шанс на более благоприятное развитие ситуации становится гораздо выше. Процент получения прибыли увеличивается в 1.5 раза, закрытие серии в нуле увеличивается в 2 раза.

Дальше, допустим и 5 ордер закрыт с убытком, сумма убытка следующая – 2*10п. + 2* 20п. + 30п. = 90п. Теперь следующий ордер в серии, уже ордер под номером 6 открываем объемом в 4 раза превышающий первоначальный. И по закрытию профита уже по 6 ордеру в серии мы получаем итог – 90п. — 4*20п. = 10п. убытка. То есть уже на 6 ордере трейдер получает убыток в 10п. при закрытии 6 ордера по профиту. А при первоначальном методе с единичным лотом такой итог был бы уже на 4 ордере закрытым по профиту. А на профите по шестому ордеру при единичном лоте и без изменения объема результат был бы следующим – 5 *10п. – 20п. = 30п. убытка.

Далее можно рассчитать и лотность и создать таблицу с размером лота для каждой сделки из серии ордеров. И каждый раз начинать вести серию с начального рассчитанного лота. При этом вы понимаете, что есть расчетный риск на серию, размер общего риска, количество ордеров в серии, которую согласен вести трейдер. Обязательно установите размер суммарного убытка по всей серии, не рискуйте всем депозитом. Например, при закрытии серии из 6 ордеров по стопу всех ордеров общий убыток будет равен 13% от депозита. При убытке по всем ордерам из серии в 8 ордеров общий убыток будет 13% + 5% + 7% = 25% от депозита.

Но это я утрирую на самом то деле, я не нашел такого момента, чтобы серия была более 4 ордеров с убытками, поэтому я говорю это для того, чтобы был и четким ММ и четкие правила, и ограничения по убыткам, общий суммарный убыток. Это все часть грамотного подхода к торговле.

Я приведу пример расчета и очередности изменения лота по ордерам. Это мой расчет, мое понимание, вы можете рассчитать объем под себя, создать ММ отличный от моего, это нормально, даже более правильно, я бы сказал. У всех свой депозит, свой комфортный риск на сделку, на серию ордеров. Это индивидуальная вещь.

Рис.2

Сравнительная таблица по результативности.

Вот сравнительная таблица, как видите, результат по оптимизированному ММ гораздо лучше. Но так же стоит отметить, что в первом варианте общий минус будет в размере 250п. а вот при работе с единичным лотом общий убыток будет только 80п. Но я считаю, что нужно делать упор на то, что более вероятно. а это не серия из 8 убытков по сигналам данной торговой стратегии. Поэтому я бы работал именно по оптимизированному манименеджменту. Ведь при таком варианте будет множество серий, которые дадут прибыль, и до того редкого случая трейдер уже заработает эту разницу.

И последнее. Риск / прибыль бывает и больше, чем 1 к 2. К примеру, вы вошли на 6 ордере лотом в 4 раза большим от первоначального, и получили профит на в 20п. а в 25п. или 30п. то при таком варианте трейдер получит прибыль уже только по одному этому профиту. Один такой ордер перекроет все 5 предыдущих убытков. Ведь размер стопа всегда равен 10п. а вот потенциальная прибыль может быть более 20п. Это еще один плюс в сторону такого использования и расчета ММ.

This article has 1 Comment

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*