Торговая стратегия — «Extreme TMA system»

Всем привет! Давно ничего не писал, но сейчас я занят оформлением документов на квартиры, продажей квартир и т.д. Времени очень мало, квартиры в Краснодаре, я в Крыму. Так что не пишу я по уважительной причине.

Я получил письмо, было пожелание поделиться моим мнением по одной торговой стратегии, которая была опубликована на известном FF форуме. Стратегия очень плотно обсуждалась, а это уже что-то. Сразу могу сказать, что автор проработал стратегию очень хорошо, детальный подход виден сразу, а это уже плюс. Качество такого подхода гораздо выше на выходе, но не в данном случае, к сожалению.

Есть несколько шаблонов, есть советник для работы по рынку, есть альтернативные варианты по точкам выхода, все это работа автора, время и силы. Стратегия имеет разновидности и некие ответвления. Я буду говорить о базовом варианте в основном, ниже все станет понятно.

Итак, сегодняшняя торговая стратегия, ссылку на которую мне прислал Игорь, за что ему отдельное спасибо, это «Extreme TMA system». Данная торговая стратегия является индикаторной торговой стратегией, трендовой торговой стратегией. Я бы сказал, что это усовершенствованный вариант известного подхода Элдера, торговля по трем экранам. Но в данном варианте все видно на одном рабочем графике, т.к. индикаторы дают всю необходимую информацию для трейдера с более старших временных периодов. Это своего рода MTF торговля.

Время торговли в данной торговой стратегии – круглосуточно. Хотя данная торговая стратегия и является трендовой, но т.к. работа начинается с учетом показаний Н4 и опускается ниже, то в таком варианте торговли можно спокойно работать абсолютно все сигналы, которые удовлетворяют условиям самой торговой стратегии, без учета времени сигнала.

Валютные пары так же могут быть абсолютно любыми, ведь в данном варианте работа идет не по развороту, а по уже набравшему силу тренду, которые случаются периодически на всех валютных парах.

Целевые уровни – уровень ТР я бы брал на противоположенной границе самого быстрого канала ТМА, а SL я бы устанавливал за ближайший экстремум. Я не любитель оттягивать стоп по сделке куда-то дальше, я лучше открою новую сделку после стопа, если будет новый сигнал, чем буду увеличивать размер стопа с надеждой на лучшее.

Индикаторов в данной торговой стратегии используется не мало, я не буду их все описывать, затрону только некоторые по мере описания самой стратегии.

Рис.1

Трендовая торговая стратегия «Extreme TMA system».

Итак, это рабочий график торговой стратегии «Extreme TMA system». А вот теперь давайте подробнее и по очереди по индикаторам.

Как видите, на рабочем экране есть 3 канала ТМА, серый канал, с текущего рабочего графика, больший оранжевый канал с Н1, и сиреневый канал, самый большой с Н4. При этом самый маленький канал серого цвета отображается с текущего графика, не с М15, а с текущего. Настройки индикаторов с Н1 и Н4 заданны в варианте MTF, и при смене временного периода отображают все те же каналы с Н1 и Н4, а вот серый канал привязан к текущему рабочему графику, и при смене временного периода будет отображать канал по текущему временному периоду, а не по М15. Задумка автора состоит в том, чтобы работать по сформировавшемуся тренду, так сказать идти вместе с глобальным трендом. Для этого учитывается положение канала на Н4, далее учитывается показание на Н1, и идет поиск входа в рынок уже по М15. Трейдер не ловит разворот, не ждет зарождение тренда, он идет уже по рынку, ищет наиболее безопасные сделки из возможных. При этом трейдер работает в сторону глобального тренда, что дает и запас хода, и уверенность в сделке. Так же такой подход дает хорошее соотношение риск / прибыль по каждой сделке, что так же идет в пользу общего результата. Здесь у меня нет никаких вопросов, все грамотно и обоснованно. Давайте дальше.

Подвальный индикатор TMASlope_Norm так же привязан показаниями гистограммы к текущему временному периоду, и отображает гистограмму по рабочему временному периоду. Но по факту данная гистограмма и не нужна. В работе необходимы только показания данного индикатора со всех проверочных временных периодов, и отображаются они вот здесь.

Рис.2

Информативная панель индикатора TMASlope_Norm.

Итак, это информативная панель, это все, что нужно знать на текущий момент трейдеру. Здесь отображается вся необходимая информация по решению поиска точки входа. Это числовые значения со всех используемых временных периодов в торговле. Показания с М15, Н1 и Н4. При этом данный индикатор отображает и цветами текущий столбик гистограммы на каждом временном периоде. На М15 и Н4 цвет гистограммы на текущий момент серого цвета, а вот на Н1 сильное нисходящее движение на сейчас, именно поэтому надпись Н1=-0.61 отображена ярким красным цветом. Имея под рукой вот такую вот информативную панель нет необходимости смотреть на гистограмму на текущем временном периоде, ведь это только одна и трех необходимых гистограмм.

Использовать данные показания необходимо следующим образом. Как только показания всех трех гистограмм будут ниже отметки -25, или выше отметки +25, необходимо начинать поиск точки входа в рынок, используя уже индикатор НА, и визуальную составляющую. Здесь нет автоматизации в полной мере, хотя автор и добавил несколько советников, но я бы не брал их в расчет из-за самой торговой стратегии, просто не дойдет дело до них. Итак, точки входа, давайте рассмотрим ближайший пример.

Рис.3

Примеры точек входа по истории.

Это предыдущие 3 продажи по сигналам данной торговой стратегии. Сигналов является пробой цены одной из границ самого маленького канала и разворот цены в сторону основного тренда. На рисунке хорошо видно, что канал с часового графика направлен вниз, канал с 4-х часового графика так же имеет маленькую, но нисходящую структуру. Далее цена выходит за верхнюю границу нашего серого канала и разворачивается в сторону продажи. После того, как очередная свеча закрыта, и индикатор НА сменил цвет на красный, это и будет сигнал для входа в рынок. Стоп за текущий максимум, ТР ставить необходимо на глаз, примерно в зоне нижней границы текущего серого канала, и по мере движения цены переносить его ниже и ниже.

Почему я советую переносить ТР по мере хода цены. Дело в том, что разворотным паттерном при хорошем тренде очень часто является «завершающий импульс», так сказать кульминация движения, которая характеризуется резким скачком цены в сторону текущего тренда, что и позволит взять чуть больше профита. Но это отдельная тема, если кому интересно, напишу и об этом отдельно.

Сейчас же по нашим продажам. Все три продажи были бы закрыты по ТР, как это видно с графика.

Именно так и описывается и разбирается данная торговая стратегия, но не все так, как кажется на первый взгляд. И чтобы это понять, не нужно ничего сложного, просто запустить данную торговую стратегию в тестере по всем тикам.

Рис.4

Изменение показаний индикатора при проверке в тестере.

Перерисовка гистограммы индикатора.

А  вот теперь о не хорошем. Индикатор, подвальный индикатор TMASlope_Norm в данной торговой стратегии рисует показания гистограммы в работе реального времени. Что это значит?  А то, что показания по истории и реальные показания в текущий момент времени отличаются. Это означает, что в текущий момент сигнала на вход может и не быть, а вот через час гистограмма перерисовалась и теперь, теперь сигнал как будто бы и был. При этом изменяет он не просто предыдущую гистограмму, а предыдущие 10, а может быть и 15 столбиков. Так что использовать показания данного индикатора в итоге я бы не стал. Да и вообще использовать данный индикатор в торговле я бы не стал, смысл в изменяющихся показаниях с 3-х временных периодах. На рисунке выше хорошо видно, что с отрицательного значения гистограммы, которое на пике было где-то -10, в итоге перерисовалось в плюсовое значение. И ведь все еще может измениться и дальше.

Рис.5

Обновление гистограммы с дальнейшем ростом цены.

Какой поворот, теперь это место для входа в итоге. И вот таким вот образом и формирует свои показания данный индикатор. Это не работа по факту, это лотерея в итоге.

Но, этот индикатор, это не вся торговая стратегия. Ведь задумка данной торговой стратегии то хорошая, единственное, что инструменты то выбраны не лучшие, я конкретно о подвальном индикаторе, и вообще о ТМА, который рисует.

Рис.6

Работа с канальным индикатором ТМА.

Вот наш рабочий канал, вот наш сигнальный индикатор. А вот место, где можно было бы работать. Здесь было бы 3 сигнала, по 1 покупке был бы стоп, далее ТР пункт в пункт на верхней границе, я бы крыл руками на закрытии свечи, которая почти коснулась канала, или как минимум бы работал со стопом, и перенес бы его в ноль. И последний сигнал дал бы хороший профит. Но данный подход был бы реализован только в сумме показаний и двух других каналов. То есть можно работать исключительно по визуальной составляющей, визуально определять направление в текущий момент всех трех каналов ТМА на графике, и работать с ними. Но…

Теперь по самим каналам ТМА, они так же рисуют расположение канала, что так же не очень хорошо. Данные изменения вы сможете понаблюдать самостоятельно при работе с данным индикатором. Но что нужно учитывать при данной работе индикатора?

Рис.7

Изменение границ канала ТМА.

А вот такие вот моменты. При формировании данного сигнала нижняя граница канала была чуть ниже, чем она сейчас, и по факту пробоя нижней границы канала не было ценой. Но в итоге сигнал отработал. Что можно делать? Можно брать все сигналы в районе одной из границ канала, а можно пробовать работать только реальные пробои против основного движения. Я бы советовал именно второй вариант, здесь количество сделок будет меньше, но качество их будет лучше. Да, иногда будут пропускаться прибыльные сделки, но и множество промежуточных сделок так же будет отпадать. Но при хорошем тренде данный индикатор так же рисует, и рисует хорошо.

Рис.8

Точка входа по истории.

По истории здесь хороший пробой, и хороший сигнал. Но в момент становления, это всего лишь касание нижней границы канала. Так что данные индикаторы, которые, по словам автора являются основанием данной торговой стратегии, так же использовать в работе я бы не стал.

Из оставшегося, это только информативные индикаторы, и ничего по торговле они не несут. Лично я не знаю, да и не понимаю, как можно торговать по данным сигналам, ведь хороший сигнал может быть только по истории при такой вот визуализации, и никак не в момент реального времени. А если это и произошло, то это скорее удача, нежели работа.

Задумка данной торговой стратегии хорошая, но инструменты для работы выбраны не лучшие. Работать именно с данным набором индикаторов я не советую, хотя сам принцип очень хороший.

На этом все, дальше разбирать данную торговую стратегию я не вижу смысла. Для тех, кто захочет просмотреть данную торговую стратегию со всеми индикаторами и советниками, я выкладываю ссылку с яндекса.

Скачать торговую стратегию.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*