Торговая стратегия по работе с коррекцией

Всех приветствую у себя на сайте! В прошлый раз я публиковал обзор трендового индикатора под названием Quantum. Сегодня я сделаю обзор торговой стратегии на основе данного индикатора. Чтобы лучше понимать принцип работы данного индикатора, обязательно прочитайте прошлый материал, вот ссылка.

Итак, торговая стратегия на основе трендового индикатора Quantum использует в работе фактор запаздывания, который присутствует в работе индикатора. Это так сказать минус в работе данного индикатора. Так вот именно данный момент мы и будем использовать в работе.

Сделаю небольшое отклонение. Торговую стратегию, обзор которой я сегодня делаю, по факту пытался создать один достаточно молодой трейдер. И по ряду понятных причин сама стратегия была достаточно сырой, но с хорошим рациональным зерном. Мне понравилось его идея, и я кое-что убрал, кое-что добавил от себя, и то, что получилось, я сегодня покажу. Инструменты, которые я буду использовать в данной торговой идее, я добавлял у себя на сайте уже, ничего нового. Но сама идея и сам принцип использования трендового индикатора Quantum, остался неизменный от автора. Ведь вся торговая стратегия основана именно на показаниях данного индикатора + несколько условий.

Итак, давайте к теоретической части вначале, и далее по теме. Каждый трейдер знает, что цена не может постоянно двигаться в одну сторону, даже если это трендовое движение. Цена двигается волнообразно, вверх, вниз, и так постоянно. Трендовая волна сменяется откатом, коррекцией. То есть даже при любой сформировавшейся тенденции, в данной тенденции будут и противоположенные мелкие движения. Это не разворот тренда, это откат, и вот именно его мы и будем брать в работу.

Конечно, есть реально сильные трендовые движения, которые формируются при огромном разрыве по силе валют на текущий день, и для решения данной проблемы я буду использовать индикатор силы валют. Такие тренды отображают сильное укрепление или ослабление валюты относительно всех валют, и в таком случае, очевидно, что работать против такого тренда глупо.

Временной период. Есть две версии данной торговой стратегии, есть вариант для работы на часовых графиках, есть вариант для минутных графиков. Я опишу оба сценария, но не сегодня. Сегодня я затрону вариант для минутных графиков. Вариант работы с откатами – это вариант для минутного временного периода. Минутный ТФ наиболее подходящий период, не меняйте его на М5, только М1.

Валютная пара. Валютная пара любая, здесь нет предпочтений, если говорить о варианте для минутных графиков. Есть требование по силе валют в валютной паре, это основное условие в выборе рабочего инструмента. Если речь идет о работе на Н1, то здесь работа будет с новым трендом, так что здесь я рекомендую использовать только наиболее волатильные валютные пары, но об этом в следующий раз.

Манименеджмент. Риск на 1 сделку я не рекомендую ставить больше 2-3%. Это стандартные риски для торговли внутри дня.

Итак, давайте к самой торговой стратегии. Напоминаю, основа данной торговой стратегии – это трендовый индикатор Quantum, все торговля завязана на показаниях данного индикатора. Так что первое, что необходимо отслеживать, это маркеры на графике.

Рис.1

Показания трендового индикатора форекс- Quantum.

Это рабочий график от автора данной идеи. Это минутный временной период. В варианте от автора используется всего два индикатора форекс. Я заменил сигнальный индикатор у себя, и работать далее буду уже с ним. Несмотря на простоту, учтено очень многое даже здесь. Индикатор силы валют я пока не показываю, ведь учесть показания его на истории нет возможности, да и автор его не использует. Но без учета силы валют на текущий момент я не понимаю, как можно обойти реально сильный тренд. Так что в итоговой вариации данной торговой стратегии, я добавлю от себя данный индикатор силы валют.

Индикаторы:

  • Трендовый индикатор Quantum. Данный индикатор использует в работе канальный принцип определения смены тренда, я писал об этом в обзоре по индикатору. То есть индикатор показывает формирование тренда уже в тот момент, когда цена прошла значимое и визуально хорошо видимое расстояние в одну сторону. Этот принцип и есть своеобразный фильтр, встроенный в индикатор. Значит ли это то, что тренд действительно сменился, никто не скажет, а вот то, что цена прошла уже в одну сторону некое значимое расстояние, так это точно.
  • Еще один канальный индикатор в торговой стратегии, это индикатор из торговой стратегии Arrows-RenkoArrowsAndCurves. Разница лишь в том, что здесь индикатор используется с настройками по дефолту. Это сигнальный индикатор, который будет использован для входа в рынок.
  • И конечно, индикатор силы валют.

Обратите внимание на рисунок. Это первые сигналы по формированию нисходящего тренда в пятницу, и это первые сигналы в этот рабочий день. И обратите внимание на то, как цена реагирует на новые минимумы. Цена корректирует нисходящее движение видимыми откатами. И вот именно вот такие вот откаты и берет данная торговая стратегия.

Рис.2

Формирование точек входа в рынок.

Правило входа в покупку:

  • Трендовый индикатор Quantum формирует маркер синего цвета, который сигнализирует о начале или продолжении нисходящего движения.
  • Сигнальный индикатор ArrowsAndCurves формирует сигнал на покупку и рисует стрелку зеленого цвета.
  • И дополнительным фильтром будет проверка разницы силы валют, которые формируют данную валютную пару.

Условия для продажи аналогичные, с противоположенным значением.

Как только показания индикаторов удовлетворяют данное условие, открывается сделка на покупку со стопом под текущим минимумом, либо равным 10п. если расстояние до минимума больше 10п. Уровень ТР устанавливается в размере 20п. Это дает соотношение риск / прибыль как минимум 1 к 2.  При прохождении цены расстояния в 10п. стоп переносится в ноль. Конечно, числовые значения в данном примере должны меняться в зависимости от волатильности конкретной валютной пары. Это нужно учитывать в торговле. Данные значения необходимо использовать со всеми основными валютными парами.

Но что делать вот с такими вот ситуациями?

Рис.3

Сильное трендовое движение.

Здесь сильное нисходящее движение, без каких либо значимых откатов. Я вижу только один возможный вариант, это индикатор силы валют из одной уже опубликованной мною торговых стратегий. Именно вот такое вот движение характеризуется очень большим разрывом по силе валют формирующих данную валютную пару. Проверить по истории показания индикатора силы валют нет возможности, так что здесь остается единственный вариант, это тест в реальном времени.

Я добавил индикатор силы валют на график, и выбрал только те валютные пары, силы валют которых равны, или очень близки по значению. Это давало бы мне возможность работать с теми валютными парами, которые не дадут на выходе сильное одностороннее движение, что является худшим вариантом для данной торговой стратегии. А вот взяв в работу сравнительно одинаковые по силе валюты, я получу оптимальные условия работы. Вот как в итоге выглядит рабочий график, после добавления мною дополнительного фильтра. Это пятница. Я добавлю несколько валютных пар для примера за пятницу, силы валют которых находятся рядом.

Рис.4

Работа с использование показаний индикатора силы валют.

 

Это NZDJPY. Обратите внимание на показания индикатора силы валют, и обратите внимание на сам график. Типичная флетовая ситуация. И вот именно такой вариант рынка и необходим.

Рис.5

Оставшиеся сигнал по торговой стратегии за день.

Новостные импульсы я не беру в расчет. Далее 3 сигнала на продажу.

Первый сигнал закрыт по б.у.

Второй сигнал закрыт по SL = 8п.

И последний третий сигнал был бы закрыт по ТР = 20п.

Итог = + 12п.

Рис.6

Закрытие сделки по ТР.

В итоге за день плюсовой результат.

А вот график валютной пары GBPCAD, это валюты с большим разрывом по силе валют на пятницу. И обратите внимание на график. Итог был бы отрицательным, если бы работа велась по данной валютной паре. Эту пару нельзя было брать в работу.

Рис.7

Пример не подходящей валютной пары.

Два ТР и 6 стопов. Вот именно таких ситуаций и будет помогать избегать нам индикатор силы валют.

А вот еще один пример с подходящими показаниями, это NZDCHF.

Рис.8

Еще один пример по торговле с учетом силы валют.

Один стоп, один ТР. Далее.

Рис.9

Еще одна продажа.

Новостное колебание. Далее продажа и ТР. По данной валютной паре плюсовой результат.

Итог = +22п.

Еще одна валютная пара AUDJPY.

Рис.10

AUDJPY - пример торговли в пятницу.

Оставшиеся сигналы за текущий день.

Закрытие сделки по рынку с прибылью в конце рабочего дня.

Продажа, перенос стопа в ноль и закрытие по б.у.

Покупка, сделка зарыта по ТР.

Продажа – SL = 8п.

Продажа – и сделка была бы закрыта руками по рынку в конце рабочего дня с прибылью  от 5п. до 16п.

Итог был бы так же плюсовым = от 17п. до 28п.

Конечно, индикатор силы валют изменяет свои показания в течении рабочего дня в зависимости от ситуации, и сила валюты может измениться. Если валюты не разойдутся в крайние значения, то это не так и важно. А вот если показания валют разошлись по максимуму. То по данной валютной паре, я думаю, стоит перестать работать.

Очень часто происходит именно так, как только тебе кажется, что тренд уже сформировался и цена пойдет все дальше, цена разворачивается, и уходит в противоположенную сторону. И так происходит постоянно. Не зря говорят, что если ты заметил, что сформировался новый тренд, это означает, что тренд уже заканчивается. Так оно и есть. Я говорю о работе внутри дня, а не о часовых графиках. На минутных графиках все именно так. Именно данный момент и используется в данной торговой стратегии.

На этой неделя я проработаю данную торговую стратегию в реальном времени, очень хочу посмотреть на ее возможности. В конце недели покажу результат.

Ниже вы можете скачать бесплатно шаблон + индикаторы.

Скачать индикатор+шаблон.
Скачать индикатор+шаблон с яндекса.


Тест торговой стратегии в реальном времени.

Добрый вечер! Вчера я, к сожалению, не торговал, так что за понедельник результата нет. Хочу поделиться результатом за сегодня.

Итак, индикатор силы валют достаточно чувствительный, и в течении дня может менять расстановку валют по силе достаточно значимо, это и понятно. Так вот, когда показания индикатора заводили какую-то валюту в крайнее значение, то работать по данной валюте советую прекращать. А вот когда валютыа уходили с крайних значений, то вновь по сигналу можно открывать сделки. Но только в том случае, если обе валюты, которые образуют валютную пару не являются крайними. Я сегодня наблюдал за несколькими валютными парами, работал только по австралийскому доллару, а вот еще 2 валютные пары мониторил. Так вот, доллар / йена сегодня показала сильный медвежий тренд, и йена была в течении дня самой сильной валютой, в то время как доллар мялся почти весь день в нижней части таблицы силы валют. Работать на покупку против такого сильного тренда было бы глупо, думаю это все понимают.  Такой дисбаланс сил необходимо учитывать.

Валютную пару я выбирал в момент открытия Европы, и работал по ней в течении всего дня. Обзор работы по AUDUSD. Пока брал только одну валютную пару в работу, т.к. работать по сигналом данной стратегии сразу на реале не совсем комфортно, нет статистики, нет опыта работы со стратегией, так что, это так сказать пилотный вариант на сегодня. Поэтому я выбрал произвольно одну из подходящих валютных пар утром, и проработал по ней весь день. Все прошло не плохо, я бы сказал.

Рис.1

Первая сделка за день.

Итак, сигнал на продажу, я открыл сделку и получил по итогу стоп по данной сделке. Все скрины сделок не буду публиковать, просто покажу график с ордерами уже по окончании дня.

Рис.2

Результат за весь рабочий день.

Как видите, было 2 ТР по 20п. Одна сделка была закрыта по б.у. И еще 3 сделки, которые были закрыты по стопу, 4п. + 8п. + 7п. = 19п. Итог за весь день составил +21п.

Теперь для объективности добавлю и те валютные пары, которые могли были бы быть в работе. Это EURUSD. За весь день было 10 сигналов, 8 отрицательных сделок и 2 закрыты по ТР. Итог был бы +4п. Не смотря на то, что результат был бы положительный, такое соотношение убыточных ордеров к прибыльным не очень хорошо.

Так же в работу можно было бы брать USDCHF. Здесь было бы 7 убытков, 1 б.у. и еще две сделки закрыты по ТР. Итог был бы — 1п. Результат не слишком и плохой, если бы не такое соотношение убытков к прибыльным сделкам.

И последняя подходящая валютная пара была USDJPY. Здесь было бы подряд 2 ТР по сделкам, и далее было бы 3 убыточных сделки подряд. Далее JPY стала бы самой сильной валютой, а доллар опустился вниз. По итогу результат был бы в районе + 16п.

В итоге, если бы я работал по всем валютным парам одновременно, то итог был бы + 38п. за 1 рабочий день. Результат очень хороший, но сама работа мне не кажется удовлетворительной. Слишком уж большой разрыв по количеству убытков к прибыльным сделкам. Я проработаю до конца недели по данной стратегии, но необходимо что-то менять, в таком формате работать постоянно явно не получится. Пока все на этом, до завтра.


Среда, 12.04.17. Сегодня я работал с обеда. Работал сегодня так же только по 1 валютной паре, еще одну можно было бы работать. Были еще 2 валютные пары, но там размер спреда был неудобный для работы внутри дня. Так что по итогу покажу только USDJPY по которой я работал.

Рис.1

Серия убыточных сделок.

Сегодняшние сделки.

Мне по итогу сегодня повезло, т.к. серию убыточных ордеров я как раз таки пропустил утром. Но, если быть объективным, то сегодняшний результат был бы — 9п. Не сильно плохой результат, но та же самая проблема, соотношение убыточных сделок к прибыльным. Результат опять же отрицательный, и итог по работе за день отражает именно данную проблему.

Я продолжу работать до конца недели, но уже сегодня понятно, необходимы дополнительные условия, либо фильтры. Я все же доработаю данную стратегию, необходимо понимание и моменты в работе, которые можно понять только в процессе.

И еще сегодня можно было бы работать по USDCHF. По итогу было 5 сделок, 3 стопа, 1 сделка была закрыта по ТР и еще одна сделка была бы закрыта по б.у. При этом сделка, которая была бы закрыта по б.у. не дошла до ТР буквально 3п.

Рис.2

Работа по USDCHF.

Итог за день был бы + 7-8п. При этом, последняя покупка скорее всего была бы отфильтрована т.к. франк, как видите, находится в крайней точке. Но здесь есть второй момент. Доллар находиться буквально через одну позицию, то есть может можно было бы и пробовать работать. Поэтому я ее обозначил.

По итогу, по 2 валютным парам итог был бы буквально -1-2п. Это фактически ноль за рабочий день. Но есть проблема, она обозначена и подтверждена, соотношение убыточных сделок к прибыльным слишком плохое.


Всем привет! На пасхальные праздники я уезжал с семьей, так что продолжим сегодня тест в реальном времени. Итак, сегодня я взял только USDJPY в работу, был сигнал на продажу, сразу же было ТР по сделке, далее был сигнал на покупку, был вход, получен стоп по сделке, и повторный сигнал из почти той же точки. Сейчас я в рынке покупкой, в течении дня буду добавлять материал.

Я повторюсь. В момент открытия Европы, и в течении первых 10-15 минут я отслеживаю показания индикатора силы валют, и по показаниям и расстановке сил на текущий момент подбираю валютную пару с наиболее подходящим условием. Стараюсь брать основные валютные пары, чтобы был учтен размер спреда, ведь торговля ведется на минутном графике, с хорошим количеством сделок за день. Размер спреда является значимым при таком варианте торговли.

Рис.1

Продажа по сигналу системы.

Взятие ТР по продаже и вход в покупку.

Так же хочу сказать, не обращайте внимание на дополнительный трендовый индикатор на рабочем графике, я установил его для себя, для сравнительного анализа сигналов от данного индикатора и канального индикатора из торговой системы. Этот индикатор не учитывается в данном методе.

Рис.2

Прибыль по покупке.

Итак, еще одна сделка закрыта по ТР, и еще один сигнал я пропустил, и эта сделка так же принесла бы прибыль сегодня. Торговать сегодня я уже больше не буду, результат очень хороший на сегодня. Сегодня было 2 стопа общим итогом в 14п. и еще 2 сделки я закрыл по ТР, это 40п. прибыли, и еще одну сделку я пропустил, но для точности ее нужно учесть.

Суммарный итог за сегодня: 20п + 20п. + 20п. — 14п. = 46п. прибыли. Очень хороший результат.


Всем доброго времени суток! Я хочу отписаться пока, у меня позавчера заболела дочка маленькая, жена на работе, так что я за папу и маму сразу. Температура прыгает, так что я пока не торгую, да и завтра так же не будет возможности я думаю. Все никак не получается проработать по сигналам несколько дней подряд. Но пока так. Продолжу на следующей неделе, 5-6 все же нужно проработать хотя бы для минимального понимания.

This article has 2 Comments

  1. Здравствуйте, а стрелки сигнального индикатора появляются в начале свечи и не перерисовываются или как?

    1. Добрый день, индикатор без перерисовки. Сигнал без изменения после закрытия сигнальной свечи. До закрытия сигнальной свечи сигнал может быть отменен.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*