Торговая стратегия — «Утро»

Всех приветствую у себя на сайте! Сегодня хочу поделиться с вами одной техникой торговли, которую создал один мой знакомый трейдер. Не так давно он поделился своим наблюдением, и ведь он прав. Трейдеры видят очень похоже, и именно это и играет здесь ключевую роль. Основа стратегии, психология восприятия визуальной составляющей.

По причине своей занятости на постоянной основе его возможности торговли ограничены, и ему пришлось исходить из того времени, которое он мог себе позволить. Все, что у нег было, это всего два часа перед монитором, а именно с 9-00 до 11-00 утра, ну может быть до 12-00, не более. Далее была возможность только иногда проверять позицию и редактировать стоп по сделке. В это время он работал в офисе и далее выезжал на объекты. И хочу сказать отдельно, что как бы не было сложно торговать на валютном рынке, есть и те люди, которые пытаются это делать даже в таких вот ограничениях. Это многое говорит о человеке, о его человеческих качествах. Ну да ладно, не буду слишком уж расхваливать Алексея) Давайте к самому принципу торговли, которым и поделился наш сегодняшний герой.

Итак, работа ведется только по валютной паре EURUSD, хотя работоспособность данного метода по остальным валютным парам не проверялась, так что если кто-то протестирует по истории данный алгоритм и получит положительный результат, то пишите в комментариях, это будет полезная информация однозначно.

Валютная пара —  EURUSD.

Временной период – М5.

Время поиска сигналов – 9-00 – 12.00.

Целевые уровни – ТР = 50П. SL  не более 17п.

Используемые индикаторы и инструменты – индикатор Zig- Zag встроенный в МТ4 и сетка Фибоначчи.

Это основные моменты, и далее с рисунками, много моментов, которые лучше видеть. Сигналы будут не каждый день, это нужно понимать. Соотношение риска к прибыли очень хорошее, и минимальное значение 1 к 3. Есть варианты переноса стопа в ноль. Четкие требования по формированию модели и к самой модели, которые являются фильтрами. Основные характеристики и требования – это визуальная составляющая, как не странно.

Рис.1

Рабочий график.

Итак, это наш рабочий график. Все просто, очень просто. Вертикальная линия, это время начала работы, с 9-00 утра происходит потенциальный поиск точки входа по рынку.

Трейдер ищет, по сути, графическую модель, похожую на «голову и плечи», но не с такими четкими параметрами. Здесь вопрос только в том, что есть зарождение нового тренда, или нового направления, если хотите.

Рис.2

Принцип расположения вершин.

Вот пример, попробуйте внимательно разобраться. Первая вершина ниже второй вершины. Вторая вершина выше третьей вершины, это желательно. Вторая вершина – это максимум по всем трем вершинам на графике. Не сложно, это разворот цены в своем роде.

Кроме этого есть дополнительное условие, первая вершина должна быть сформирована до открытия Европы, то есть вся фигура не должна быть сформирована уже в рабочее время, формирование фигуры хотя бы одной вершиной должно начинаться именно в ночное время. Это может быть и одна, может и две, а может и все три вершины. Но никак не все три вершины после начала работы.

Рис.3

Предыдущая волна по индикатору Zig-Zag.

При этом, вот эта волна уже есть по индикатору Zig- Zag, и на момент открытия Европы в 9-00 цена не пробила выше вершины номер два, не пробила выше средней вершины. Да, третьей вершины по Zig- Zag еще нет, но в данном случае работа идет с ценой, это и есть текущая третья вершина.

Есть условие для определения третьей вершины, это пробой уровня 50% по сетке Фибоначчи предыдущий волны.

Рис.4

Пробой уровня сопротивления 50% по сетке Фибоначчи.

Я увеличил график для наглядности. Как только цена пробила уровень 50% по сетке Фибоначчи, и индикатор Zig- Zag нарисовал новую волну, с этого самого момента третья вершина рассчитывается от текущего максимального значения цены до тех пор, пока условие по расположению третьей вершины не будет нарушено, и цена не пробьет вершину номер два вверх, чем сломает графическую модель. При этом третья вершина может быть примерно на том же уровне, что и вершина номер два, главное, чтобы не было обновления нового максимума.

Цена должна пробить уровень в 50% для того, чтобы модель была сформирована. Это важный момент, ведь если цена не пробивала данный уровень, то модель не имеет необходимую форму и не берется в работу. Вот пример.

Рис.5

Не подтвержденная графическая модель.

Тот же принцип по формированию графической модели, но цена не пробивала уровень сопротивления в 50% по сетке Фибоначчи предыдущий волны, следовательно, данная модель не будет взята в работу. Нет запаса хода, слишком низкий разворот цены.

На самом деле это очень важный критерий, это очень хороший фильтр, и его необходимо обязательно использовать. Не нужно пренебрегать данным правилом.

Давайте дальше. Теперь, после того, как цена сформировала модель, и пока цена ее не нарушила, мы начинаем поиск сигнала на вход в рынок по следующему алгоритму.

Рис.6

Точка входа в рынок.

Теперь мы ищем пробой уровня сопротивления 50% предыдущий волны ценой и закрытие тела свечи ниже данного уровня. После чего открываем продажу и устанавливаем SL за текущую вершину. Далее, после того, как цена проходит расстояние равное размеру SL, стоп по сделке переносим в ноль. Это так же очень важный момент, со стопом необходимо работать. При этом работа происходит с условиями. Если цена прошла расстояние, равное стопу, то стоп переносим в +1п. Если цена прошла 20п. в сторону ордера, то стоп переносим в +2п. и т.д.

Если же сделка не была закрыта по ТР = 50п. и не была выбита по стопу, то сделку закрываем руками в конце рабочего дня. Не стоит оставлять сделку на следующий день.

На скрине видно, что цена прошла необходимое расстояние, и стоп был бы перенесен в ноль, а точнее в +1п. Далее цена выбила бы стоп, и трейдер получил бы плюс 1 пункт по этой сделке.

Далее цена сформировала фигуру, но не было выполнено одно условие, и последующее движение было пропущено.

Рис.7

Не подтвержденная модель, нет точки входа.

Новая графическая модель, первая вершина была сформирована в ночное время, условие выполнено. Последующие две вершины рисуют необходимую формацию, но не был пробит уровень сопротивления в 50% по сетке Фибоначчи от предыдущий волны для подтверждения графической модели. Условие не выполнено, сигнала на вход в рынок соответственно не ищем.

Да, цена далее ушла в нужную сторону, но это сейчас так произошло. Не нужно торопиться входить в рынок, нужно искать наиболее верные сигналы.

Я далее покажу примеры сделок, которые были за этот месяц и за апрель, и вы сможете увидеть количество сигналов, которое бывает в месяц. И, конечно же, увидеть качество сигналов, и их результативность.

Рис.8

Покупка по сигналу, все условия соблюдены.

Модель, пробой уровня 50%, модель подтверждена, сигнал на вход, сделка, стоп в ноль и итог +1п. Нужно так же запомнить, что пробой 50% для подтверждения модели не требует закрытие тела свечи за этим уровнем, достаточно и того, что цена коснется данного уровня сопротивления. Это важно.

Рис.9

Продажа по сигналу, все условия соблюдены.

Продажа и сделка приносит прибыль в размере 40п. по правилу закрытия сделки в конце дня, если сделка не была закрыта по одному из целевых уровней.

Рис.10

Еще один пример, продажа по сигналу, все условия соблюдены.

Продажа, стоп в +1п. и после публикации новости, стоп был выбит. Итог +1п.

Обратите внимание, что здесь не было пробоя уровня 50% для подтверждения графической модели, а было только его касание, но по условию торговой стратегии этого вполне достаточно.

Рис.11

Еще пример, продажа по сигналу, все условия соблюдены.

Продажа, цена прошла более 20п. вниз, стоп переносим на +1п. на каждые 10п. пройденных ценой в нужную сторону. Стоп в +2п. и цена выбивает стоп по б.у.

Рис.12

Хороший пример покупки, ТР по сделке.

Хороший пример. Покупка в первые минуты открытия рабочего дня, и сделка закрыта по ТР = 50п.

Рис.13

Графическая модель с погрешностью, вершина 1 на уровне вершины 2.

Продажа и итог по сделке +1п.

Рис.14

Продажа по фильтру, большой размер стопа.

А вот как раз тот хороший пример с фильтром по размеру стопа. Стоп по данной сделке, которая удовлетворяет все условия более 25п. что составляет ½ от максимального размера ТР по сделке. Данную сделку мы пропускаем, т.к. размер стопа превышает допустимый в 16-17п. Почему так? Максимальный ТР равен 50п. минимальное соотношение риск / прибыль должен составлять 1 к 3, при данном варианте данное правило нарушается, так что эту сделку необходимо пропустить.

Рис.15

Покупка по сигналу, итог +1п.

А вот это сигнал, покупка и стоп в ноль. Фактически пункт в пункт цена прошла расстояние равное размеру стопа. Итог по сделке +1п.

Рис.16

Первый убыток по стопу.

А вот и первый убыток по сделке. Продажа и стоп равный -7п.

Рис.17

Покупка.

Еще один интересный пример. Покупка, стоп в 17п. это предел. Цена прошла вверх более 30п. стоп был бы в+3п. но и он не был бы задет. Сделка была бы закрыта руками в конце рабочего дня с прибылью около 10п.

Рис.18

Продажа.

Продажа и сделка закрыта по б.у в +1п.

Рис.19

Последняя сделка, продажа.

Продажа, и стоп выбит в +1п.

На этом все, как видите сигналов не так много, но есть с чем поработать. При этом за столько сигналов был только один убыток. Всего один стоп с убытком по сделке из 12 точек входа в рынок. Было 12 ордеров и всего 1 убыток, это более 90% прибыльных сделок. Колоссальное значение. А вот общая прибыль составила +101п. А это +20% прибыли за полтора месяца при торговле только по 1 валютной паре в первые часы работы Европейской сессии. Я не знаю, как именно Алексей это сделал, но это что-то.

Хотя, если быть откровенным до конца, конечно, такой результат каждый месяц и не будет. За март прибыль составила около 30п. За февраль, около 35п. если не считать одну сделку, которая должна была бы быть закрыта по стопу в +1п. но Алексей не перенес стоп вовремя в ноль, и получил прибыль в размере 50п. по ТР. Поэтому итог за февраль был более 80п. прибыли у него. Но это случайность, а не система. Но даже так, при такой работе прибыль была бы от 6% до 7% за эти месяцы. В марте был один убыток, февраль без убыточных ордеров. Но это очень хороший результат при таком подходе и при таких жестких рамках по времени торговли. А вот январь был хорош, более 100п. прибыли. Хотя в то время правило максимального размера стопа в 17п. еще не действовало.

Я хочу сказать, что здесь вся торговля ведется исключительно из соображения шаблонного мышления у трейдеров, я писал об этом в одной из прошлых статей. Это разворотная модель, слом предыдущей тенденции. Именно в этот момент и входит часть трейдеров в рынок, это не всегда разворот, но этого хватает на перенос стопа в ноль. Именно в этом причина такого частого результата именно в б.у. после входа в рынок. Это все люди, и их восприятие.

Почему необходим пробой уровня 50% по сетке для подтверждения входа, для того, чтобы был больший запас хода. Ведь если цена не откатилась выше 50% от предыдущей волны, то тогда это может быть импульсная волна, и после большая вероятность появления затухания. Это просто перестраховка, и этот момент оправдан.

Почему уровень ТР максимум в 50п. Это наиболее вероятный из максимального ТР по данной валютной паре.

В заключении скажу, алгоритм очень хороший, обоснованный, все на своем месте. А главное в работу берется не показания индикаторов, а просто восприятие трейдеров по графику, по визуальной его составляющей. Хитрый ход, я бы сказал. А тот процент закрытых сделок с прибылью, которые происходят, это вообще что-то. Да, здесь и те сделки, что закрыты по стопу в +1-2п. но это тоже прибыль, пусть и маленькая. Скажу одно, спасибо за материал Алексею, спасибо за работу. Сегодня все хотят бесплатно что-то найти и почитать что-то полезное, но мало кто хочет потратить силы и время, чтобы бесплатно с кем-то чем-то поделиться, а жаль.

На этом все, шаблон кидать не буду, его просто нет. Всем удачи и профита! Алексею отдельная благодарность и огромное спасибо!

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*