Внутридневная торговая стратегия — Ренкома

Всех приветствую! Еще раз уже с наступившим Новым Годом! И у меня есть для вас новогодний подарок, это моя торговая стратегия. Это очень хороший материал, и дело не в том, что я сам создавал данную торговую стратегию, а все дело в ее результативности, ниже вы все сами увидите. Названия как такового нет, поэтому пусть будет просто ренко+ма, или Ренкома.  Надеюсь, праздники не прошли слишком быстро, и вы набрались сил для работы.

Итак, начнем, вот основные характеристики.

  • Время работы – круглосуточно.
  • Валютные пары – мультивалютная, текущие настройки оптимизированы под работы с GBPUSD.
  • Целевые уровниSL – на текущем экстремуме, ТР на соседней стороне канала отклонения от МА 20.
  • ММ – на усмотрение трейдера, моя рекомендация 2-3% на сделку.

Смысл торговой стратегии в том, чтобы работать в сторону основной тенденции, с учетом волновой структуры движения цены, или же с учетом краткосрочного движения в более глобальном направлении цены. При любом движении вверх или вниз, цена постоянно формирует динамические уровни поддержки и сопротивления в определенных точках. Либо же цена превышает среднее приемлемое значение отклонения цены от основного движения, что вызывает противодействие со стороны игроков. Учет всех этих факторов и дает сигналы на вход в рынок с  очень большой вероятностью прибыли по сделке. Это наиболее безопасные точки входа, и при этом наиболее прибыльные. Размер стопа при таком подходе минимальный, а размер прибыли больше в несколько раз, чем риск, что делает работу по данной торговой стратегии наиболее прибыльной. Именно такой подход и дает возможность создания стабильной, прибыльной торговой стратегии форекс.

Стратегия при этом простая по используемым инструментам, на основе показаний базовых индикаторов встроенных в МТ4. Но наилучший результат достигается именно на ренко графиках, это единственная сложность по установке для начинающих трейдеров. Если кто-то не знает, как установить ренко график, переходимо по ссылке и читаем. Размер ренко свечи 50п. для 5-ти знака. Повторюсь, данное значение оптимально именно под валютную пару GBPUSD, для других валютных пар размер ренко бара необходимо оптимизировать. Здесь есть ряд причин работы именно с ренко графиком, ничего нового. Ренко график отлично показывает основное текущее направление, фильтрует огромное количество ложных колебаний, шума, который усложняет трейдеру работу. Решив вопрос ложных колебаний в большей степени, качество сигналов и общая результативность становится на порядок лучше.

Данная внутридневная торговая стратегия так же работает и на свечном графике, но я рекомендую именно ренко график из-за качества сигналов, которое именно на таком виде графика значимо лучше. Вы же можете установить шаблон и на свечной график, просмотреть историю, сигналы те же, возможно, кому-то будет работать удобнее именно на обычном свечном графике.

Ренко график не решает вопрос ложных колебаний на 100%, это не возможно. Но это и не нужно для того, чтобы получать хорошую прибыль. Нужно увеличить результативность, разницу между плюсовыми сделками и убыточными. Этот момент решен, и результат хороший.

Стратегия мультивалютная, т.к. стратегия работает именно со структурой волнообразного движения цены, и такая структура применима к любой валютной паре. Но следует задаться вопросом периодичности МА под каждую валютную пару, либо оптимизировать размер ренко бара по текущие настройки. Торговая стратегия учитывает особенности движения цены, а не особенности отдельной валютной пары. Это серьезный плюс, т.к. именно основа движения цены и делает торговую стратегию наиболее прибыльной и результативной. Это наиболее верный и качественный подход, который дает возможность работать одновременно по нескольким валютным парам.

Так же хочу отметить очень важный момент, мне он особенно нравится. Я работал в направлении создания максимально прибыльного ММ ( манименеджмент ) в работе. Соотношение риск / прибыль в среднем 1 к 3, но есть и случаи, когда сигнал дает соотношение 1 к 5. Такой вариант дает максимально большую прибыль из возможных. Если еще учесть вариант увеличения объема сделки после двух или трех убытков, результативность торговой стратегии вырастает еще на порядок. Но просмотрев весь материал по данной торговой стратегии, вы поймете, что данный вариант более подходит для работы со свечным графиком, т.к. на ренко графиках результат очень хороший и без увеличения объема по сделкам. Тем не менее, это реальный и рабочий вариант для получения еще большей прибыли, если по каким-то причинам вы решите это сделать.

Материал я собирал еще в октябре, но специально не публиковал данную торговую стратегию, чтобы было с чего начать новый рабочий год. Хотелось начать с чего-то хорошего, с чего-то результативного. Именно поэтому все скрины еще с октября месяца. В новом году я добавлю первую рабочую неделю, и вы сможете убедиться, что данная торговая стратегия работает в любое время, даже в период неопределенности связанной с праздничными днями. Это своего рода будет мой тест и для меня, всегда хочется проверить свое детище в более сложных условиях.

Рис.1

Рабочий график торговой стратегии форекс - Ренкома.

Вот так выглядит торговая стратегия на рабочем графике ренко. Это все только скользящие средние, и их отклонения. Алгоритм создания и размышлений по созданию стратегии и расчета периода я описывать полностью не буду, основные моменты я уж затронул выше, теперь давайте к сигналам.

Первое, на что необходимо обратить внимание, это МА с периодом 55 применимая к максимуму и минимуму текущей свечи. Это МА зеленого и красного цвета, которые создают некий визуальный канал, определяющий текущее глобальное направление цены. Наиболее безопасные сделки именно по текущему глобальному тренду, но проработав сигналы, я пришел к выводу, что в принципе можно работать и при боковом движении. Ведь если все индикаторы выстроят необходимую формацию и при боковом движении, это будет означать формирование некой ценовой зоны поддержки или сопротивления, и работать от таких зон так же можно.

При формировании торгового сигнала необходимо учитывать ряд показаний от индикаторов. Вот порядок анализа:

  •  текущее направление и положение МА с периодом 55 относительно динамического канала, который создает МА индикатор с периодом 20, желтая пунктирная линия, и ее отклонениями в 10%, серые пунктирные линии, и 20% красная пунктирная линия и зеленая пунктирная линия.
  •  показания индикатора МА с периодом 55 не должны быть выше или ниже серой пунктирной линии, которая соответствует отклонению в 10% от МА с периодом 20. Если серая линия за каналом МА с периодом 55, то сигнал не рабочий.
  •  цена входит в зону канала с периодом 55 и выходит в сторону текущей тенденции, или возвращается после пробоя канала в сторону текущей тенденции.

Итак, давайте разбирать подробнее сигнал на открытие сделки уже с графика. Рисунок 1, первая покупка. Обратите внимание, канал МА с периодом 55 направлен вверх.

Канал МА с периодом 55 находится в нижней части канала образованного МА с периодом 20 и ее отклонениями.

Цена входит в канал МА с периодом 55 и после цена выходит из канала и свеча закрывается выше. Серая пунктирная линия отклонения в 10% от МА 20 выше канала МА 55, условия выполнены. Открытие покупки, ТР на противоположенной стороне, а именно на красной пунктирной линии. Стоп по сделке 10п. под текущим минимумом, ТР по сделке 40п. на противоположенной стороне канала МА 20. Риск / прибыль 1 к 4 в данном примере, очень хорошее соотношение, и ТР был взят. Все просто, но нужно научиться понимать расположение всех сигнальных линий от индикаторов, и последовательность их построения в момент формирования потенциального сигнала.

Далее аналогично было еще 3 сигнала, и везде был взят ТР по сделкам. По текущим сделкам было закрыто 160п. прибыли. Но это были хорошие волатильные дни, давайте далее. Вот последующий скрин.

Рис.2

Примеры торговых сигналов от торговой стратегии форекс Ренкома.

Здесь первая сделка с прошлого рисунка, далее еще одна покупка, есть ТР. Далее, сигнал на продажу. Цена не дошла до ТР буквально одну свечу, и наиболее вероятный вариант, это б.у. Но если трейдер только начинает свой путь, то это стоп в 10п. если трейдер бы не перенес стоп. Но этого вообще никак не отразилось бы на результате, далее вы это сможете сами увидеть.

Я рекомендую переносить стоп в б.у. именно после того, как цена почти дошла до ТР, не ранее. Не нужно бояться получить стоп в 10п. и переносить стоп через 10-15п. прохождении цены в сторону сигнала, дайте время цене отработать сигнал. Здесь это неактуально. Но если цена подошла в плотную к ТР, и цена развернулась, то перенесите стоп в ноль, чтобы избежать необоснованного стопа по отработанной по факту сделке. Это уже торговая грамотность, и это необходимо делать.

Так же обратите внимание на отметку на скрине после продажи. Здесь цена не пробила МА с периодом 55, так вот здесь не открывайте сделку. Это не сигнал. Такие варианты бывают часто, и очень часто не отрабатывают. Работайте только с полноценными сигналами, с сигналами по всем правилам торговой стратегии.

Следующий сигнал на покупку, ТР по сделке. На этом скрине есть 3 новых сигнала, 2 ТР и один б.у.

Рис.3

Еще несколько сигналов от торговой стратегии на основе графиков ренко - Ренкома.

Рисунок номер 3, еще 3 новых сигнала, везде закрыт ТР по сделкам.

Внимательно разберите все точки входа. Везде МА с периодом 55 находится ближе к крайнему расширению 20% МА с периодом 20. Таким образом, формируется некая зона сопротивления для цены, и после отбоя от нее цена уходит в сторону отбоя. Все сигналы аналогичные, все одинаковое. И последний скрин.

Рис.4

Завершающая неделя тестируемого этапа торговой стратегии форекс - Ренкома.

Здесь еще 5 сигналов, везде взят ТР, кроме одной сделки, в которой цена не дошла одну свечу до ТР. Так что здесь я отмечу вариант б.у. Такой вариант я уже разбирал ранее, так что здесь я думаю вопросов так же не будет.

Итак, первая сделка была 7 октября, последняя 24 октября, итог ни одного стопа, 13 ТР и 2 б.у. Общая прибыль около 480п. Вот последний мой скрин, это начало последующей недели, ни одной сделки больше не было за тестируемый период.

Рис.5

Завершение тестирования торговой стратегии форекс - Ренкома.

Я вел сигналы стратегии почти 3 недели, и по итогу я очень доволен результатом. Я специально публикую этот последний мой скрин, т.к. материал я собирал именно в это время, чтобы вы понимали, что я не подобрал какой-то очень хороший кусок на истории, а просто фиксировал результат за определенный промежуток времени раньше. Перед публикацией я проработаю несколько дней уже в этом году и опубликую весь материал.

Все сигналы формирует сама цена своим месторасположением, нет никаких сигналов от индикатора, только некие зоны поддержки и сопротивления в данный период времени. Индикаторы МА не изменяют свое местоположение после закрытие сигнального бара, так что вся история, все сигналы по истории могут реально быть использованы для статистики по результативности и качеству торговой стратегии. Сигналы торговой стратегии, как вы уже догадались без перерисовки, и после формирования сигнала можно спокойно входить в рынок.

Тест сигналов торговой стратегии в новом рабочем году.

А вот рисунки уже первой рабочей недели в этом году. Я не торговал эту неделю по понятным причинам. Итак, вот скрин и все сигналы этой недели, посмотрим на результат.

Рис.6

Рабочие сигналы по торговой стратегии форекс на рекно графиках - Ренкома.

Давайте разберем по порядку все дни прошедшей недели.

  • Понедельник, 2 января сигналов не было, так что этот день мы пропускаем.
  • Вторник, 3 января, было 2 сигнала, первый сигнал четко отработал по ТР, а второй сигнал был бы закрыт уже поздно вечером руками с прибылью. Если бы трейдер решил оставить сделку в рынке на ночь из-за 10п. которые не дошла цена до ТР, то наиболее верно было бы перенести стоп в ноль. Так что здесь два варианта, более грамотный, закрытие прибыли в 25-30п. по рынку, либо перенос стопа в ноль и закрытие сделки в нулях. Я считаю, что большинство трейдров закрыли бы сделку по рынку, и, следовательно, итог по 2 сигналам за понедельник была бы прибыль в размере 65-70п.
  • Среда, 3 января, сигнал на покупку и закрытие ТР = 40п. прибыли.
  • Четверг, 4 января, сигнал на продажу, SL = 15п. Общий итог за 3 дня 90п. прибыли.
  • Пятница, 5 января, было 2 сигнала. Здесь хочу отметить, что убыточный сигнал был в 5 утра, так что я думаю, этот сигнал был бы не в работе, но для точности я его отмечу. А вот продажа была бы в работе, и сигнал принес бы прибыль равную 40-45п. в зависимости от того, ожидал бы трейдер четкого касания ценой противоположенной линии канала с расширением МА 20.

Итак, общий итог за текущую неделю был бы + 130п. прибыли. Было всего 6 сигналов, 5 из них было бы в работе, кроме ночной покупке. Но если брать чистый итог по всем сигналам, то это было бы +120п. чистой прибыли, т.к. стоп по ночной сделке был 10п.

 

Рис.7

Последний рабочий сигнал на ренко графике.

Как видите, система все так же работает, те же сигналы, такой же хороший результат. Если есть у вас желание, я могу проработать в реальном времени сигналы от данной торговой стратегии, но мне кажется, что здесь и так все понятно. Но если все же у кого-то будет такое желание, пишите в комментариях, я добавлю материал по торговле реальном времени.

На этом все, еще раз всех со всеми Новогодними праздниками! Ниже вы можете скачать шаблон данной торговой стратегии.

Скачать шаблон.


Шаблон со звуковым сигналом.

Добавляю еще один шаблон со звуковым сигналом.

Рис.1

renkomazvuk

Я добавил еще один индикатор, и подобрал настройки. Четкого сигнала на открытие сделки именно по торговой стратегии не будет, но не пропустить момент входа цены в канал МА 55 данный индикатор поможет. Я работаю внутри дня, для меня данный вопрос не стоит, но если кто-то будет работать только по данной торговой стратегии. то данный шаблон поможет освободить время и внимание, не придется часами выжидать сигнал перед монитором.

Скачать шаблон + звуковой сигнал.
Скачать шаблон + звуковой сигнал с яндекса.

This article has 29 Comments

  1. Спасибо Виктор за ваш труд. А к другим парам сложно оптимизировать систему? Стрелки входов вы сами рисовали на рисунках? Сигнал звуковой можно как-то сделать, чтобы при пересечении МА издовался?

    1. Маркеры на вход да, я сам отмечал для наглядности. Другие валютные пары я не смотрел, но параметры скорее всего по МА будет необходимо оптимизировать. Здесь вопрос в волатильности, и именно под волатильность конкретной валютной пары будет необходимо подстраивать оптимальный период. Так же можно попробовать подобрать оптимальный размер ренко бара под текущие настройки. Сигнал по пересечению, думаю, можно попробовать решить, я посмотрю по этому вопросу.

  2. Виктор действительно просто и в тоже время уникальный подход. Спасибо за ваши идеи и дай вам Бог процветания в Новом году!

    P.S Будьте добры, поделитесь индикатором и новым шаблоном со свуком.
    С благодарностью Сергей!

  3. Спасибо за науку! На счет шабшона и индикатора со звуком тоже очень интересует. Поделитесь, пожалуйста.

    1. P.S. К тому же по шаблону выше у меня картина отличается от скринов в статье.

  4. Добрый день! Подскажите а как вы думаете, есть ли смысл в том чтобы написать торгового Бота под данную стратегию?

    1. Добрый день, смысл то есть, но на сколько реально это сделать, я не знаю. Необходимо учитывать связь расположения МА относительно цены, и так же расположение отклонения от МА 20 относительно цены. Расположение одно МА относительно отклонения другой. Визуально это сделать легко, но на сколько сложно прописать код под данную задачу, я сказать не могу. Кодом я не владею, поэтому данный вопрос необходимо задать хорошему программисту, которым я не являюсь.

  5. Просто класс! Такое соотношение убытков к прибыли я давно не видел, я за неделю заработал 18% почти, никакого анализа, только дисциплина. С дисциплиной решить гораздо проще, чем с пониманием графика и форекса в целом. Здесь такая возможность работы шикарная. Виктор, репект вам и благодарность лично от меня!

  6. КАКИЕ У ВАС РЕЗУЛЬТАТЫ ПО СТРАТЕГИИ ЗА ФЕВРАЛЬ ИСПУЛЬЗУЕТЕ ЛИ ВЫ ЕЕ СЕЙЧАС

    1. Я работаю в комплексе и на ренко графике, и на свечном. Мой месячный баланс не отражает именно эту стратегию, но один из читателей работает именно по сигналом данной ТС и за 3 недели прибыль составила более 40% к депозиту, я только что получил ответ от него, чтобы ответит и вам. Где-то через неделю, может плюс минус я поставлю мониторинг по работе с ренко графиком, основа будет данная ТС и еще пару других сигналов. Так что я смогу в реальном времени вести торговлю и у меня будет более детальная информация именно по данной стратегии. Тем более вопрос именно об этом я получаю уже не от одного читателя. Вы же для себя можете легко проверить сигналы по истории, тем более картина не меняется после закрытия свечи.

          1. Здравствуйте Виктор. Мне кажется у вас опечатка в тексте. читаю описание и вижу разногласия :
            «При формировании торгового сигнала необходимо учитывать ряд показаний от индикаторов. Вот порядок анализа:
            показания индикатора МА с периодом 55 не должны быть выше или ниже серой пунктирной линии, которая соответствует отклонению в 10% от МА с периодом 20. Если серая линия за каналом МА с периодом 55, то сигнал не рабочий.»

            И ниже в детальном разборе противоположное :
            «Цена входит в канал МА с периодом 55 и после цена выходит из канала и свеча закрывается выше. Серая пунктирная линия отклонения в 10% от МА 20 выше канала МА 55, условия выполнены. »

            Либо я что-то понял не так.

          2. Все верно, это сигнал на покупку. На рисунках по примерам хорошо видно. Но сразу хочу сказать, весь март сигналы приносили только отрицательный результат. Я работаю по данной торговой системе уже несколько месяцев, и за последние 2 недели не было ни одного профита. Итог этого года положительный, плюс хороший, но последние две недели сигналы работают не лучшим образом. Более внимательно по сигналам сейчас.

          3. Только вчера написал о том, что сигналы в последние две недели работают не очень хорошо, и вот сегодня было 2 ТР по сигналам, общий итог по двум ТР составил 80п. так что можно смело говорить, что серия из 9 убыточных сигналов практически закрыта.

  7. Виктор, большое спасибо. На сколько успел заметить — ForexProfitSupreme Meter с открытым кодом и это прекрасно .))
    Ещё раз большое вам спасибо,коллега за ваш труд. Вы помогаете людям расти и добиваться успеха — а это уже очень много.

    1. Спасибо и вам за теплые слова) Когда-то помогали и мне, теперь я помогаю по мере возможности! Так сказать, чем могу)

      1. Странно , поменял в коде индикатора названия символов ( добавил окончихание «.pro» , как в терминале) . А он их всё равно не видит…мне кажется я что-то не так делаю. Право раньше с редактированием кода дела не имел.
        Хотя на другом терминале со стандартным названием символов индикатор работает на ура. Попробую поискать причину, на крайний случай » ALT +TAB — держитесь!».

    2. А нет, надо было просто терминал перезапустить, а не только индикатор. Всё работает.

  8. Виктор привет,
    закачал индикатор, но в папке что то странное , какие то непонятные файлы .rsrc .data .rdata certificate
    в других индикаторах тоже самое, может подскажете в чем проблема? спасибо

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*