Принцип мартингейла + фактор времени

Всех приветствую у себя на сайте! Я стараюсь чередовать по темам заметки, так что сегодня опубликую еще одну идею по работе с принципом мартингейла. Принцип мартингейла используется постоянно в самых разных вариациях, но до сих пор это один из наиболее рискованных, и в то же время прибыльных способов торговли на валютном рынке Форекс.

Сам принцип мартингейла описан ранее, вот ссылка, если кто-то не знает в чем именно суть. А я сразу перейду к простой идее, с помощью которой буду пытаться решить вопрос риска. Скажу сразу, это не готовый метод, это идея, мысль, направление размышления. Я не работаю с мартингейлом, у меня нет статистики, но это неизбежно размышлять обо всем, что связанно с валютным рынком.

Итак, в чем самый большой минус, и соответственно и риск в использовании метода мартингейла? Это риск потери всего депозита, либо большей его части из-за пошагового увеличения объема сделки в разы. И при попадании в рынок с такими условиями, что противоречат параметрам входа в рынок, и набегает большая убыточная серия, что и приводит к потере депозита трейдера. В принципе мартингейла используется теория вероятности, а именно то, что с каждым отрицательным результатом вероятность закрытия прибыли по следующей сделке растет. Именно используя это правило трейдеры начинают использовать принцип мартингейла, чтобы заработать почти наверняка, если можно так сказать. Но вопрос количества убыточных сделок не решен до сих пор, а в использовании принципа мартингейла ключевую роль играет и коэффициент, и стартовый объем, и размер депозита. Все это важные составляющие, и все они завязаны на жизнеспособности метода в целом.

И если вопрос большого депозита решить не просто, и нельзя решить вопрос количества колен в серии до закрытия прибыли, т.к. это не зависит от трейдера, трейдер входит и ждет, как поведет себя цена. Следовательно, нужно попробовать решить вопрос с другой стороны. Либо добавить еще одну переменную в это уравнение, либо изменить результат по сделке и заменить результат с соотношения 1 к 1 на 1 к 2 или к 3 в пользу трейдера. Но при увеличении потенциальной прибыли по сделке риск получения убытка растет. Все понимают, что при SL=10п. и ТР=20п. шансов, что будет профит меньше. Так что данный вариант рассматривать не стоит, здесь будет привязка к точке входа и должны будут учтены еще некоторые факторы, которые должны будут увеличивать шанс взятия прибыли.

Поэтому я рекомендую рассматривать чуть другой метод, метод позднего входа, позже я поясню, и введением новой переменной, а именно фактор времени.

Фактор времени, это переменная, которая должна учитываться трейдером в работе, и которая будет изменять всю последовательность открытия сделок при появлении сигнала. К примеру, появился сигнал, и трейдер открывает покупку. Стоп равен профиту, и сделка приносит убыток. Обычное дело, и используя принцип мартингейла, трейдер следующую сделку открывает уже удвоенным лотом и ждет результата. И так до тех пор, пока не будет закрыт профит. Но именно при таком подходе во многих советниках, во многих ручных ТС результат многим известен. Поэтому я рекомендую поступать чуть иначе. Это только идея, идея и моя, и моих товарищей, я не говорю, что это я сам все придумал. Итак, открытие происходит только по первому сигналу в каждый новый час по сигналу в любую сторону. Что это дает трейдеру? Это убирает часть тех убыточных сделок, которые следуют одна за другой достаточно быстро. Кроме того, трейдер берет сделки в разные стороны, а не в одну, которая может быть против тренда, и далее ведя именно эту сторону серию можно просесть по понятной причине. Здесь ключевую роль играет именно фактор времени, а вот качество сигналов от времени на валютном рынке не зависит в данном случае. Нет связи между серией и первым сигналом в каждый новый час. Это абсолютно разные и не зависящие друг от друга факторы. Именно поэтому из-за переплетение их будет совершенно другой результат. Какой он будет, я не могу сказать, этот вопрос скорее к программистам, которые могут создать робота с данными поправками, и прогнать в тестере. То, что результат будет уже явно другим, уже говорит о том, что можно как минимум пробовать работать.

Я попробую привести пример на рисунках, возможно голым текстом сложно понять. К примеру, давайте брать за сигнал на вход новую противоположенную свечу ренко графика. Новая противоположенная свеча закрылась, открываем ордер в сторону разворота, и так пока не будет взят профит в размере 2 свечей. И за старт берем не просто первую минуту нового часа, а именно закрытие свечи в новый час. Вертикальные линии, наш старт не в 9.00, а в 9.05, в момент закрытия свечи. Далее ждем новой разворотной свечи и входим.

Рис.1

Принцип мартингейла+фактор времени.

 

Вот разметка начала нового часа на графике, и вход только по новому сигналу в этот час. Если закрыт профит, то входим опять же в этот же час, если убыток, то ждем нового часа и нового сигнала в этот новый час. Как видите максимум убыточных сделок в пятницу был 3 штуки, и профиты были бы закрыты. Но если внимательно посмотреть. то даже при стандартном подходе, и работе по каждой новой свече в этот день был бы закрыт профит и день пройден был бы нормально. Но как на счет вот такого вот варианта во вторник?

Рис.2

Наглядный пример полезности фактора времени в методе мартингейла.

 

Новый час, продажа, далее четкий флет. При стандартном подходе здесь только по этому флету 7 убытков. Но если учесть поправку на время, то 1 убыток, и в следующий час профит. И трейдер пропускает всю эту серию, которая на нет сводит всю полезность принципа мартингейла. Вот в этот день, в этот самый момент трейдер бы уже пил валерьянку при стандартном подходе. Так что смысл в этом есть, на сколько он результативный, это второй вопрос.

Теперь второй, менее прибыльный вариант. Все знают, что критическое количество колен, которое сольет депозит в 10 000 единиц при минимальном лоте, это 10 штук. То есть при старте минимальным лотом в 0.01 и размером депозита в 10 000 единиц, депозит будет потерян уже после закрытия 9 колена, т.к. средств на открытие 10 сделки уже не будет. И исходя из этого, можно начинать свою торговлю не с 1-го ордера, а отсеивать первые 3-4 убыточные сделки и входить в рынок уже с 5 колена, но минимальным лотом. То есть по факту будет теряться множество прибыльных серий, которые были бы закрыты на 1-4 колене с прибыль, но зато решить вопрос прочности депозита. Да, прибыльность буде меньше в разы по 1 валютной паре, но можно установить советник на несколько валютных пар, ведь шанс того, что затяжная серия случиться одновременно по нескольким валютным парам невелик. Таким образом, будет решен вопрос и прибыльности, и живучести депозита.

Это в принципе все, всего две простых идеи, но это не шаблонный подход, а, следовательно, и результат не известен. Да, может быть это все ерунда, но я об этом не знаю, так же как и вы. Так что, если у кого-то есть возможность автоматизировать данный момент, то будет интересно посмотреть, что же получится.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*