Зеркальная торговля

Всем привет! Получил письмо от читателя, был вопрос о зеркальной торговле, о принципе обратного ордера. Столько я на форексе лет, а идеи, которые появляются у новых трейдеров точно такие же, как и 5 и 10 лет назад. Данная идея была когда-то и у меня. И я данную идею опробовал на реальном счету, так что мне есть чем поделиться по данной теме.

Итак, в чем сама суть идеи. К примеру, есть любая торговая стратегия, или некий торговый робот с определенным алгоритмом. И данный советник или торговая стратегия приносят убыток по торговле. Стабильный и хороший убыток. При этом разница между работой по торговой стратегии и работы с роботом есть существенная, это я не много забегаю вперед, но не нужно четко параллелить анализ работы советника и ТС.

Идея в том, что если сделки по ТС или советнику дают в итоге убыток, то если бы входы были в рынок противоположенные, то они приносили бы прибыль в той точке, где стоял бы стоп. В принципе логично, если бы не несколько нюансов. В реальности так не происходит из-за наличия спреда по каждой сделке. Да, именно спред не даст получить прибыль при таком подходе.

У всех в терминале есть встроенный советник по скользящей средней. И данный робот стабильно  сливает депозит с красивой и равномерной кривой баланса. Если запустить в тестере стратегий тест данного советника, то можно наблюдать вот такую вот картину.

Рис.1

Результат работы советника на основе МА.

И так будет происходить постоянно. В данном случае потеря депозита произошла за 15 дней, т.к. старт работы советника был 5 января, и уже 20 января советник перестал торговать. И вот именно вот такой вот график кривой баланса за такой короткий период и наталкивает трейдера на мысль о зеркальной торговле. О замене данных сигналов на противоположенные по рынку, с расчетом получить прибыль вместо убытка. Ведь если данные сделки были закрыты в минус, то при противоположенных входах итог был бы плюсовым. Да, логично, но так не будет. И вот почему.

Рис.2

Примеры работы советника.

Это скрин с примерами ордеров, которые открывает советник. Много сделок, и подавляющее большинство из них мелкие, и закрыто в минус. К примеру, продали, цена вернулась выше МА и советник закрыл сделку с убытком. И сумма данного убытка формируется по формуле – убыток по сделке + спред. Это знают все, но не все вдумываются в то, что это означает. Так вот, теперь еще раз посмотрите на рис.1 и обратите внимание на количество сделок, за которое советник сливает депозит. Это более 700 сделок. Это не мало. Это по 46 сделок в день.

А теперь давайте рассчитаем, как именно будет формироваться прибыль по зеркальной сделке. Это прибыль – спред. То есть убыток по сделке в первом варианте будет отличаться от вашей прибыли по зеркальной сделке на 2 спреда. Если чистого расстояния цена прошла от точки входа до точки выхода 5п. то при закрытии минуса по сделке убыток на счет ляжет в 5п.+2п. спред = 7п. А если это будет зеркальный ордер, то прибыль будет из расчета 5п.-2п спред = 3п. прибыли.

В данном примере я не говорю, что данная разница будет в разы, нет, это при данном примере разрыва между точкой входа и точкой выхода, примеры могут быть и другие, и в 10п. и в 15п. Смысл в том, что разница всегда будет на 2 спреда, в этом суть.

А теперь давайте считать дальше. 700 сделок, слив с 1000 единиц депозита до нуля. А если бы это были зеркальные сделки, то отнимите от текущего значения еще по 2 спреда на каждую сделку и вы получите следующий результат. Если теоретически по зеркальным сделкам должен был быть прибыльный результат на ту же тысячу, что была потеряна по стандартным точкам входа, то в реальности результат будет следующим. 700 сделок на 4п. (это 2 спреда у моего брокера), то вы получите убыток в размере 2800п. А это 280% от депозита, и это разница между результатами. То есть в итоге, вы сольете депозит точно так же, как и в стандартном варианте. Даже еще быстрее. Слив будет при любом варианте, и слив будет не из-за убытков по сделкам, а именно из-за спреда. В этом и кроется вся суть и значимость влияния спреда на торговлю.

Теперь давайте дальше. Кто-то может сказать, но ведь советник по МА сливает на любом временном периоде, а значит можно просто увеличить ТФ и снизить влияние на итог спреда по сделке. Здесь тоже все логично, но не на столько.

Рис.3

Н4 - результат за полтора года.

Это Н4, и это итог за последние пол года. 100 сделок, и итог в нуле по депозиту. Дело в том, что сам советник работает в ноль, когда минимализируется влияние спреда на баланс депозита. Да, в какие-то моменты будет слив, но в какие-то моменты будет и рост. Да и при таком варианте прибыль в исчислении на месяц будет ничтожной. Так что данный вариант работы не оправдывает себя.

Если брать что-то среднее, например М30, то вариант будет такой.

Рис.4

М30 - результат за пол года.

За пол года было 340 сделок, а итог на текущий момент 380$ на депозите с 1000$. Советник слил 620$ за 340 сделок. Теперь меняем ордера и отнимаем спред по итогу. 340 сделок по 4п. = 1360п. дополнительного убытка. При зеркальных ордерах депозит был бы уже потерян. И так постоянно, спред делает свое дело, спред приносит прибыль брокеру и забирает деньги у трейдера. Это + 1 или 2п. при каждой открытой сделке брокеру. Это постоянная прибыль при любом варианте для брокера, и минус от прибыли для трейдера. Так что данная идея не нова, и она не работает на автомате.

Я надеюсь, я смог понятно объяснить не состоятельность зеркальных входов при работе советника. С торговой стратегией все, то же самое. Почти, все, то же самое. Дело в том, что найти такую торговую стратегию, которая бы сливала депозит очень быстро не просто. И я не знаю такую стратегию, где принцип зеркальных входов давал бы хороший результат с учетом спреда. Все стратегии при выполнении определенных условий работают с переменным успехом, а это не позволяет говорить о постоянном и стабильном сливе. Хотя если честно, то статистику сливов по торговым стратегиям я не вел никогда, и возможно, такую ТС можно и подобрать. Если есть что-то на примете, можете присылать мне на почту, посмотрим, может именно ваша сливная ТС и даст возможность продолжения данной темы. На сегодня же я не знаю о такой возможности, но знаю, что принцип зеркальных ордеров с советниками не работает.

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*